Keltner Channel.
O canal Keltner original recebeu o nome de um comerciante de milho com sede em Chicago, Chester W. Keltner. Keltner usou uma média móvel simples de dez dias de preço típico, TP = (Alto + Baixo + Fechado) / 3, como a linha central e construiu uma banda em torno dele, traçando uma linha acima dela usando a média móvel simples (SMA) de altos e uma linha abaixo usando SMA de mínimos. As três médias móveis simples usaram o mesmo período de reflexão de 10 dias. Essa versão original do Keltner Channel não está mais em uso. O moderno Keltner Channel usa SMA ou EMA (Exponential Moving Average) para a linha central e ATR (Average True Range) da Wilder & rsquo; multiplicado por um fator de volatilidade para criar as bandas.
A Fig. 1 mostra o Canal Keltner aplicado ao gráfico dos futuros S & P500 e-mini.
Figura 1: Canal de Keltner conspirado em um gráfico diário de ES de 9 meses:
O canal Keltner é usado de duas maneiras:
para identificar fugas para seguidores de tendências e para encontrar níveis de preços de sobrecompra / sobrevenda dentro dos intervalos de negociação.
Bollinger Bands: uma variedade de bandas de volatilidade.
O problema com o uso da ATR é a resposta lenta às mudanças na volatilidade. Criar uma banda que responda a volatilidade pode melhorar a confiabilidade dos sinais de tendência. Existem muitos métodos para escolher, embora todos esses métodos usem um valor constante como um multiplicador ou fator de escala para dimensionamento. В.
O multiplicador ou fator de volatilidade aumenta ou reduz a sensibilidade da banda às mudanças no preço. Em matemática simples, se & ldquo; s & rdquo; é um fator de escala e & ldquo; p & rdquo; é uma porcentagem fixa, então as seguintes faixas podem ser construídas:
Nas fórmulas acima, MA é a média móvel do preço e Band é o valor calculado para plotar a banda no gráfico de preços. Para calcular ambas as bandas (para cima e para baixo do MA), dois valores devem ser calculados usando + s e †s, portanto В ± s.
Uma medida robusta da volatilidade dos preços é o desvio padrão do próprio preço, calculado ao longo de um período de histórico de preços recente, que é a última fórmula listada acima. John Bollinger popularizou a combinação de uma média móvel simples de 20 dias com bandas formadas usando 2 desvios padrão das mudanças de preços ao longo do mesmo período de 20 dias e agora são freqüentemente chamadas Bandas Bollinger.
Como o desvio padrão representa um nível de confiança e os preços normalmente não são distribuídos (ou seja, devido a caudas de gordura na ação de preço dos mercados financeiros), a escolha de dois desvios padrão produz uma faixa de confiança de 87%. Se os preços fossem normalmente distribuídos, dois desvios-padrão teriam correspondido a 95,4% do intervalo de ação de preço. Os sistemas de negociação baseados em Bollinger Bands geralmente são combinados com outras técnicas para identificar níveis de preços extremos.
Figura 2: Bandas Standard de Bollinger em um Diário Diário de um ano de GS.
Caracteristicamente, uma vez que os preços de tendência se movem para fora da Banda Bollinger superior ou inferior, eles podem permanecer afastados por vários dias seguidos. Esse tipo de comportamento é chamado de & ldquo; rastreando as bandas & rdquo; e é típico do que também se chama & ldquo: grande impulso. & rdquo;
Note-se que a largura da banda varia consideravelmente com a volatilidade dos preços e que um período de alta volatilidade causa uma "bolha", que se estende após o período em que a volatilidade diminui. Bollinger Bands são excelentes para mostrar a natureza cíclica da volatilidade: baixa volatilidade gera alta volatilidade e vice-versa. Também é possível aplicar Bandas Bollinger a intervalos de tempo diferentes para esclarecer tendências maiores e menores no mercado, como mostrado no gráfico abaixo, que combina bandas semanais e diárias.
Figura 3: Diagrama diário de um ano de GS com bandas padrão de Bollinger.
Azul: Bandas diárias de Bollinger, Green: Bandas semanais Bollinger.
A Figura 3 é o mesmo gráfico de preços da Figura 2, com a adição de Bandas de Bollinger semanalmente planejadas em verde. As bandas semanais de Bollinger mostram claramente como elas influenciam e geralmente contêm as faixas Bollinger diárias mais baixas. Observe que no início de 2018, a tendência do alto impulso colocou barras de preços fora da banda semanal e manteve-os por dois meses, enquanto as faixas diárias de Bollinger continham os preços. As bandas semanais colocaram o movimento no contexto apropriado do impulso, o que de outra forma poderia ter sido menos distinguível.
Bandas de Bollinger modificadas.
Qualquer medida de volatilidade baseada em dados históricos, incluindo bandas Bollinger, se expanda rapidamente após um aumento de volatilidade, mas se contrai mais devagar à medida que a volatilidade diminui. O calcanhar de Aquiles de Bollinger Bands é o tempo que leva para que eles se contraem após a volatilidade cair, o que torna a comercialização de alguns instrumentos usando Bollinger Bands sozinho, difícil ou menos lucrativo. Você precisaria de outras técnicas em um sistema Bollinger Band convencional para torná-lo viável.
O gráfico abaixo ilustra esse problema:
Movimento inicial: as bandas se expandem rapidamente à medida que a volatilidade se expande na seção 1. Patas de reversão: as bandas de Bollinger não se contraem suficientemente rápido para permitir que o comerciante capture uma grande parte da perna de reversão. 1. Os comerciantes devem usar outro indicador para encontrar a primeira inversão do urso Mova-se ou confie na leitura habilidosa da ação de preço. Squeeze: um padrão de espremer menor Bollinger Band ocorre às 11:20 (ponto 3 à esquerda), mas até então, metade do movimento de reversão do touro já aconteceu. Se você considerar o aperto mais significativo às 15:00 (ponto 3 à direita), dois terços do movimento foram perdidos.
Figura 4: Bandas Padrão de Bollinger em uma Carta Intraday de 5 Min de ES (8 de março de 2018): observe que a contração lenta dessas bandas incorre em atraso na tomada de decisões do comerciante.
É possível corrigir este problema. Dennis McNicholl escreveu sobre um novo método para calcular Bollinger Bands em um artigo: & ldquo; Better Bollinger Bands & rdquo; (Revista Futures, outubro de 1998). McNicholl recomenda melhorar as Bandas Bollinger modificando:
a fórmula da linha central e diferentes equações para o cálculo das bandas.
As bandas seguem o preço mais de perto e respondem mais rapidamente às mudanças na volatilidade com essas modificações. *
O gráfico abaixo compara as bandas Bollinger convencionais em laranja com as bandas modificadas de McNichol em azul. Você pode ver como as bandas se contraem mais rapidamente após a expansão da volatilidade, embora ainda haja um atraso.
Figura - 5: 5-Min Intraday Chart of ES (8 de março de 2018) com Bandas de Bollinger modificadas e padrão:
Melhores Bandas ainda.
Nós construímos sobre o conceito de tendências da parte 1 e discutimos algumas das mais populares bandas comerciais e técnicas básicas para comercializá-las neste artigo. A técnica de construção de banda mais complexa e avançada baseia-se em estatísticas e não apenas em fatores de preço. O terceiro artigo desta série será dedicado a este assunto.
* O seguinte código curto para a TradeStation traça uma Bollinger Band modificada com base nas fórmulas de McNicholl & rsquo; s:
entradas: período (20), fator (2,0);
vars: В В alfa (0), m1 (0), ut (0), dt (0), m2 (0), ut2 (0), dt2 (0), mas (0), blt (0);
alfa = 2 / (período + 1);
Mt = alfa * fechar + (1 - alfa) * m1;
ut = alfa * m1 + (1-alfa) * ut;
dt = ((2 - alfa) * m1 - ut) / (1 - alfa);
mt2 = alpha * absvalue (close-dt) + (1-alfa) * m2;
ut2 = alfa * m2 + (1-alfa) * ut2;
dt2 = ((2 - alfa) * m2 - ut2) / (1 - alfa);
mas = fator dt + * dt2;
blt = factor dt * dt2;
Sobre o autor: Ali é um arquiteto de TI com sede em Toronto, Canadá. Ele começou a negociar opções em 2006. Apesar do sucesso inicial, ele percebeu que ele precisava de uma compreensão mais profunda de si mesmo e de negociação para garantir sucesso contínuo. Ler os livros do Dr. Tharp trouxe-o para Cary para participar de vários cursos do IITM. Ali passou os últimos cinco anos estudando e aperfeiçoando sua negociação. Ele está planejando mudar para negociar em tempo integral depois de completar seu atual projeto de consultoria em tecnologia.
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Um olhar mais profundo sobre os números de desemprego: parte 2.
por D. R. Barton, Jr.
Quando você ler este artigo, o Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) completará sua reunião, fez seu anúncio, e Ben Bernanke terá dançado através de outro & ldquo; post-Fed & rdquo; conferência de imprensa. Desde que eu submeti este artigo bem antes de todos esses shenanigans terem ocorrido, não havia necessidade de eu especular sobre o que o Bernanke disse - você já saberá quando você ler este.
Se você, no entanto, me permitir uma ou duas previsões. Podemos ter a certeza de que os especialistas e as cabeças falantes dissecam todas as sílabas e nuances, e o mercado irá pular para baixo e para baixo por um tempo durante e depois da dissecação dissimulada. Provavelmente, o Fed irá manter o curso e dizer que qualquer redução ou outro eufemismo para reduzir a injeção monetária mensal de morfina) não estará acontecendo no curto prazo. Eles também terão que abordar o quadro econômico em geral e a imagem de emprego em particular. Examinamos um aspecto do situação de desemprego na semana passada e nesta semana, continuaremos nesse assunto um pouco mais.
Uau - Há um monte de pessoas desempregadas lá fora ...
Na semana passada, discutimos como "maximizar o emprego". é parte do duplo mandato do Fed do congresso. E, sem dúvida, o Fed acabou de falar sobre uma imagem de emprego melhorada, já que o Bureau of Labor Statistics & rsquo; (BLS) parece algo como isto:
Antes de começar a analisar este gráfico, aqui é um ponto interessante - você verá que o nível de limite alvo do Fed de 6,5%, o motorista da atual política monetária, está acima do nível mais alto atingido no decadente da década anterior à explosão de bolhas imobiliárias.
O & ldquo; SA & rdquo; entre parênteses no título significa & ldquo; desestacionalizado & rdquo ;. Em teoria, o ajuste da taxa de desemprego para fatores sazonais faz algum sentido. Por exemplo, seria de esperar um menor desemprego em torno da temporada de compras de Natal. Na prática, a SA tornou-se apenas mais uma alavanca para desvirtuar políticas e pundits para desacreditar.
Por outro lado, existem problemas para analisar dados completamente não filtrados? Certo. Por exemplo, eu cresci na família nuclear clássica: meu pai tinha uma boa posição profissional na fábrica local e minha mãe ficou em casa e criou três filhos de forma exemplar. Ela realmente estava "desocupada"? Ela trabalhou mais do que qualquer um que eu conhecia entre dirigir a família e se voluntariar para o ministério e para outras causas diversas. Mas, por qualquer medida econômica, ela seria considerada desempregada. Ela não desejou & ldquo; normal & rdquo; emprego sob a forma de um trabalho de salário, então ela realmente não era um participante & rdquo; no mercado de trabalho.
Então, enquanto vários filtros podem ser necessários, a maneira como alguns são lançados nos dados para mostrar uma imagem de emprego melhor é francamente insana. O pior exemplo de um filtro mal utilizado vem da agora infame taxa de participação na força de trabalho. Ele tenta abordar questões como se minha mãe deveria ter sido contada, mas faz isso de uma maneira que não se mantém com as tendências atuais (e é realmente tão interessante que possamos abordar isso em profundidade na próxima semana ...) .
Para aqueles de vocês que leram o artigo da semana passada, eu tenho certeza de que você está se perguntando como os números dos EUA se comparam aos números menos filtrados que apresentamos para a União Européia. Para ser justo, todos os países europeus & rsquo; Os números publicados de desemprego também possuem camadas sobre camadas de filtros. Mas acho que a taxa de emprego de todas as pessoas empregáveis é uma maneira interessante de olhar para os números, então vamos voltar para uma comparação de país, conforme fornecido pela biblioteca de dados muito agradável na Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE ).
Aqui está o gráfico do quarto trimestre de 2018 que inclui os EUA, os países da UE que analisamos na semana passada e alguns outros notáveis (Japão, Austrália, Canadá, etc.):
Podemos ver um padrão semelhante aqui para a tabela da semana passada com maior emprego em geral nos países do norte e oeste da Europa e valores mais baixos para os estados do sul e do leste da Europa. Você também notará que a cifra de desemprego BLS em cerca de 7 ° C % não se traduz em uma taxa de emprego de 92% em relação às medidas que a OCDE usou. Por meio da medida da OCDE, os EUA são sobre o meio do pacote em emprego em comparação com os outros países no estudo.
Os números da OCDE, o Fed permanece comprometido com um processo de tomada de decisão vinculado a um índice de desemprego BLS de 6,5%. Enquanto esse número continua a impulsionar sua estratégia, ele continuará sendo de importância primordial para os mercados de ações.
Uma vez que a figura de emprego da BLS é tão significativa neste momento, provavelmente vale a pena descanse essa informação sobre uma ou duas camadas na semana que vem.
Como sempre, seus comentários e comentários são bem-vindos. Por favor, envie seus pensamentos para drbarton & ldquo; em & rdquo; vantharp.
Sobre o autor: Uma paixão pela abordagem sistemática aos mercados e o amor ao longo do ensino e aprendizado impulsionaram D. R. Barton, Jr. para o topo da arena de investimento e comercialização. Ele é um convidado com frequência no Report on Business TV e WTOP News Radio em Washington, DC, e foi convidado na Bloomberg Radio. Seus artigos apareceram na revista SmartMoney e Financial Advisor. Você pode entrar em contato com D. R. em "drbarton" em "vantharp".
Análise e estratégia de ouro: 17 de junho de 2018.
por Florian Grummes.
De vez em quando, compartilharemos o relatório da Florian com vocês. Clique aqui para ver o relatório de junho.
Sobre o autor: Florian Grummes (nascido em 1975 em Munique) estuda e comercializa o mercado de ouro desde 2003. Além de seu negócio comercial, ele é um compositor, compositor e produtor de música muito criativo e bem-sucedido.
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19 de junho de 2018 # 634.
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Melhores Bandas de Bollinger.
Este é o código Metastock para um indicador chamado Better Bollinger Bands. Alguém pode codificá-lo no MT4? Qualquer ajuda seria apreciada.
Melhores Bandas Bollinger I.
Você provavelmente já tem isso agora, mas, no caso, aqui está o indicador.
Eu o testei para o comércio hoje.
Conheço muitos comerciantes como o BB, mas você já tentou níveis? A paltform metdatrader tem níveis e colocá-los no ma's tem muito a oferecer. Você trabalha com pips não%. apenas um pensamento.
descrição btw (apenas texto) de bbb de.
Melhores bandas de Bollinger.
Futures, outubro de 1998 por McNicholl, Dennis.
Boas notícias para os comerciantes de curto prazo: ao alterar as equações da banda de negociação, suas bandas de Bollinger deixarão de abandoná-lo quando uma tendência for feita.
O objetivo original das bandas de negociação de John Bollinger era formar um envelope em torno de uma série de tempo de estoque ou de futuros para atuar como um indicador de volatilidade nas excursões de preços do mercado subjacente. No entanto, durante uma tendência, as bandas originais de Bollinger muitas vezes deixam de rastrear o preço o bastante para usá-las para qualquer análise significativa.
Dois motivos para o problema de rastreamento são que a banda central de Bollinger se afasta do centro da série de preços, e as duas bandas externas de Bollinger, que formam o envelope, se deslocam para fora, a tal ponto que o envelope perde sua utilidade como indicador de volatilidade . Isso também acontece quando o mercado faz um movimento explosivo em qualquer direção.
"Para iniciantes" (abaixo) mostra uma amostra de uma série de tempo simulado que está estacionada na média, mas tem uma variância que aumenta lentamente. O desempenho das bandas originais de Bollinger aqui pode ser descrito como:
A faixa central (linha verde) permanece corretamente posicionada praticamente em cima do valor médio ou esperado da série temporal (linha preta). Portanto, com o movimento de preços estacionário, a banda central original é um estimador efetivo e imparcial da média da série de preços.
As bandas externas formam um envelope efetivo em torno da série de preços. Cada faixa externa é mantida a uma distância de dois desvios padrão da amostra da banda central. Como não há grandes valores abertos neste exemplo, as bandas originais ajustam-se bem a um desvio padrão que muda lentamente.
Mas porque o desvio padrão da população da série de preços (linha azul) em torno da média (linha preta) neste caso é de US $ 3, menos do que nossos $ 8,28, as bandas externas Bollinger originais são inúteis como um envelope de volatilidade neste caso.
Onde (alfa) = a constante de suavização, 0.
Em "Um ajuste melhor" (página 39), o deslocamento da banda central (AB) é corrigido; o estimador da banda central rastreia mais a média da série de preços e as bandas externas agora funcionam corretamente durante toda a tendência ascendente.
No entanto, a correção do deslocamento da banda central não cuidará de todas as falhas inerentes à metodologia original da banda Bollinger. "Ainda está solto" (página 39) mostra que um movimento ou tendência de grande preço pode fazer com que as bandas externas originais de Bollinger se abaixem por toda a largura da janela de amostra em movimento. Isso também tornará as bandas inúteis por uma quantidade considerável de tempo.
"Aperte-o" (acima) mostra esta mudança bastante dramática, que é semelhante à mudança de "Quando tendem" para "Um ajuste melhor" para a banda central. O indicador de volatilidade da banda de Bollinger em torno da série de preços agora continua a funcionar corretamente durante períodos de tendências fortes e períodos de grandes movimentos de preços. FM.
Dennis McNicholl é comerciante e analista técnico. Ele pode ser alcançado via mcnicholl @ mindspring.
Copyright Oster Communications, Inc., outubro de 1998.
Fornecido pela Proquest Information and Learning Company. Todos os direitos reservados.
Bibliografia para "Better Bollinger bands"
Veja mais problemas: agosto de 1998, set 1998, novembro de 1998.
McNicholl, Dennis "Melhores Bandas de Bollinger". Futuros. Out 1998. FindArticles. 17 de julho de 2008. Melhores bandas de Bollinger | Futuros | Encontre artigos no BNET.
Continua da página 1. Anterior - 1 - 2.
Artigos na edição de outubro de 1998 do Futures.
diferença entre faixas e paradas de canais de preços.
Qual é a diferença entre as tags e o pricechannel_stops?
Estou certo, que um desses precisa ser capaz de fazer BBB (melhores bandas de bollinger)?
Pense que deve ser feito.
Qual é a diferença entre as tags e o pricechannel_stops?
Estou certo, que um desses precisa ser capaz de fazer BBB (melhores bandas de bollinger)?
Pense que deve ser feito.
Pricechannel_stops baseia-se no canal de preços.
em um mundo perfeito.
Oh, não percebi isso, como eles planejaram o mesmo quando eu olhei para ele.
Deve revisitar.
Mas ambos precisam ser aprimorados para que eles cruzem.
a) como eles fazem - usando ao fechar.
como uma configuração opcional.
(E, como eu disse anteriormente, usar BBB também seria ótimo.)
(eu ainda quero comparar as bandas ATR Keltner STARC etc., mas BBB parece muito bom, pensei)
Melhores Bandas de Bollinger.
O Better Bollinger Bands é uma modificação das Bandas Bollinger, criada por Dennis McNicholl, publicado em um artigo em outubro de 1998.
Esta versão para o Prorealtime é uma adaptação do código que apareceu na plataforma Tradingview.
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Reparando bandas de Bollinger.
Bandas Bollinger são amplamente utilizadas na comunidade comercial e são um componente chave de muitas estratégias comerciais. Por sua natureza, as bandas de Bollinger oferecem uma perspectiva particular do mercado. Mas essa perspectiva não é sem suas desvantagens.
Houston, nós temos um problema.
Popularizado por John Bollinger, que lhes deu seu nome, as bandas de Bollinger são simplesmente uma parcela de um múltiplo do desvio padrão do preço de sua média móvel simples (SMA), tanto acima como abaixo. Com o uso do desvio padrão, devemos razoavelmente esperar que a distribuição do preço em torno da média deve estar em conformidade com a normalidade estatística ou se aproximar dela.
&touro; Eles são assaltados com um alto atraso, pois praticamente todos os indicadores baseados em SMA são. Conseqüentemente, o usuário deve estar atento ao atraso no que as bandas apresentam.
Relação preço / banda = 83,7%
Relação preço / banda = 86,2%
Relação preço / banda = 88,5%
Felizmente, essas questões podem ser resolvidas de forma prática. Ao abordar sistematicamente cada uma dessas questões por sua vez, podemos construir um indicador que complementa em vez de substituir as bandas de Bollinger e fornece uma útil ferramenta de troca adicional. A solução também é mais simples do que o previsto.
Deixe-nos ver como essas chamadas bandas de volatilidade abordam algumas dessas questões antes de explicar como as bandas são construídas. Talvez a melhor maneira de demonstrar isso é com um gráfico (veja & ldquo; Solução volátil, & rdquo; esquerda).
O resultado é trocar bandas com baixo atraso. Deixe-nos ver o quão efetivamente essas bandas encapsulam os preços de S & amp; P 500 em 2xSD:
Anúncio.
Data de Entrada: Apr 2003 Mensagens: 360.
Melhor Bollinger (Dennis McNicholl)
Alguém conhece o uso correto das melhores bandas de bollinger?
mt = alfa * fechar + (1 - alfa) * mt;
ut = alpha * mt + (1 - alfa) * ut;
dt = ((2 - alfa) * mt - ut) / (1 - alfa);
mt2 = alpha * absvalue (close-dt) + (1-alfa) * mt2;
ut2 = alfa * mt2 + (1-alfa) * ut2;
dt2 = ((2 - alfa) * mt2 - ut2) / (1 - alfa);
mas = dt + mult * dt2;
blt = dt-mult * dt2;
Data de entrada: outubro de 2002 Mensagens: 19209.
Eu acredito que os efs anexados farão o que você pediu.
Os parâmetros podem ser alterados através de Editar Estudos.
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